В отличие от других игр серии, действие GTA2 происходит в недалёком будущем (игровая документация упоминает «через три недели в будущем» и «Х недель в будущем» или «Х минут в будущем», однако на официальном сайте Rockstar пишется конкретная дата — 2013 год) в огромном мегаполисе, называемом в игре только как Anywhere City (Город Гдеугодно). Прототип города неизвестен, однако в снятом для повышения популярности игры ролике показан Нью-Йорк. Стиль игры стал более эстетичным, совместив в себе киберпанк и старомодные машины. Город Anywhere City состоит из трёх уровней, или «районов». Первый уровень — The Downtown Area, который включает в себя казино, отели и множество институтов и университетов. Вторая зона — The Residential District — содержит городскую тюрьму, трейлерный парк с клубом в стиле Элвиса под названием «Disracelands», исследовательский центр и огромную гидроэлектрическую силовую установку. Третья зона называется The Industrial District и содержит большой порт, мясокомбинат и храм Кришны.